PSPで動画。ここが最大の山場でした。
私のやりたいこととしては、

1.TVで録画したビデオを見たい
2.YouTubeやニコ動の動画を見たい（インターネット接続ではなく、落としてみる）
3.映画を字幕つきでみたい

です。
動画をPSPで見るためにはフリーソフトをダウンロードする必要があります。私は用途に合わせて以下のフリーソフトを使用しています。いろんなソフトを試しましたが、私はこの2つのソフトを使用するのが、スマートで好きです。Vistaでも使えるし。

1.TVで録画したビデオを見たい　→CravingExplorer
2.YouTubeやニコ動の動画を見たい　→CravingExplorer
3.映画を字幕つきでみたい　→FairUse ＋ CravingExplorer

それぞれの使用方法は、詳細なサイトがありますのでそちらを参照くださいませ。
ちなみにFaieUseはフリーソフトなのはLE（機能が限定されている限定版）のみです。ダウンロードするときはLEで。

CravingExplorerのダウンロード・使い方
FairUseのダウンロード
FairUseの使い方

Vistaの場合：ダウンロード後、デスクトップのショートカットを右クリック→管理者として実行 を選択しないと、ソフトウェアが動作しない場合があります。